viernes, 18 de enero de 2019

Analizando 100 sesiones históricas del Mini Dax

Lo prometido es deuda así que, aunque con bastante retraso, por fin me he animado a escribir la reseña de este ejercicio.

Un pilar básico de mi formación como trader es, antes siquiera de empezar a operar en simulado, estudiar a fondo el mercado que voy a operar. Para ello he realizado el ejercicio de analizar la estructura, el price action y las áreas de oportunidad de 100 sesiones históricas completas (de 8:00 a 22:00) de este mercado. Esto incluye, tres gráficos por sesión, uno por cada marco temporal que utilizo.

Además, en una segunda pasada, he estudiado todas las oportunidades detectadas en mi franja horaria (10:00 a 12:00), planteando para cada oportunidad la mejor operación posible con el beneficio de la retrospectiva. Indicar que me he ceñido solo a mi franja horaria porque sino el ejercicio se hacía inabarcable. Solo con las de mi franja horaria, ya son más de 250 operaciones a estudiar.

Ejemplo de análisis de una sesión - Trading TimeFrame
Ejemplo de análisis de la estructura de mercado - Sesión del 12/07/2018

Al igual que el de seguimiento del precio, este ejercicio lo plantea Lance Beggs en el Volumen 5 - Trader Development de su curso YTC Price Action Trader con los objetivos que describo a continuación.

Nota: Es el CFD LMAX sobre el Futuro del Mini Dax, pero me quedaba muy largo el título.

Objetivos


La finalidad de este ejercicio es llegar al punto en el que pueda coger cualquier gráfico y casi instantáneamente decir "la estructura fue esta, luego esta y después esta otra. Debería haber operado aquí y después aquí".

Con respecto a la segunda parte del ejercicio, estudiar las oportunidades detectadas en la primera parte, los objetivos son:
  • Determinar el tipo de entrada con el que me siento más cómodo, así como la estrategia de gestión de la posición que mejor encaja con mi personalidad.
  • Practicar "a toro pasado" la operativa de estas oportunidades. Punto de entrada y stop loss ideales, mejor estrategia de salida, objetivo óptimo, etc.
Nota: Es evidente que operar en directo no tiene nada que ver con mirar un gráfico estático, y que es una utopía pretender llegar a operar en directo como lo hubiese hecho en retrospectiva. Pero el progreso viene de intentar cerrar el hueco entre mi rendimiento real y el ideal.

El proceso


El que fuesen 100 sesiones era solo una sugerencia, podrían haber sido 92 o 77, lo importante era llegar al punto de tener la soltura suficiente para poder ver las estructuras del precio casi de un vistazo. Pero como soy un "cabeza cuadrada" hice las 100 (la vena de ingeniero😊) .

Lo más pesado fue obtener los 300 gráficos (uno por timeframe y sesión). Decidí que fuesen todos del 2018 y más o menos repartidos de forma equitativa entre los meses de enero y octubre.

Ha sido un montonazo de curro, que me ha llevado más o menos mes y medio, dedicando unas 3 horas diarias de lunes a viernes. Y en algunos momentos se me ha hecho pesado. Pero poco a poco fui cogiendo agilidad, y para cuando llevaba 50 gráficos analizados ya tenía bastante soltura para ver las estructuras de un vistazo.

Conclusiones y lecciones aprendidas


Además de todo lo aprendido, y de ayudarme a desarrollar mi intuición para detectar patrones y situaciones de mercado favorables y desfavorables en las que operar o mantenerme al margen, también he sacado otras conclusiones valiosísimas:
  • Este mercado ofrece un buen potencial de ganancias y muy buena liquidez.
  • En mi horario de operativa (de 10 a 12 de la mañana) el mercado ofrece buenas oportunidades prácticamente todos los días.
    • Una media de 2,5 oportunidades/día en mi franja horaria.
    • De las 100 sesiones estudiadas, solo en 6 de ellas no hubo ninguna oportunidad.

Por último resumo algunas de las principales lecciones aprendidas durante el ejercicio:
  • El movimiento de la primera hora rara vez continúa a partir de las 9.
  • A partir de las 19 horas no se puede operar, casi nunca hay participación y el precio apenas se mueve.
  • Los movimientos bruscos y volátiles en una dirección y que cambian la estructura, suelen conducir a un entorno lateral durante buena parte de lo que resta de sesión.
  • Las zonas de contracción de volatilidad que conducen a una explosión de volatilidad, si se re-testean, suelen actuar de soporte o resistencia.
  • Más confirmación implica más riesgo ⇒ Entrar temprano, sin esperar confirmación, incrementa mucho las posibilidades de éxito.
En próximos artículos comentaré en detalle algunas de estas lecciones aprendidas.

Buen trading,
Sergio

No hay comentarios:

Publicar un comentario