lunes, 6 de mayo de 2019

Retomando el blog...

Retomo el blog que tenía abandonado desde hace algo más de dos meses.

Estas semanas los compromisos profesionales y algunas complicaciones personales me han impedido dedicar tiempo a escribir. Pero retomo con ganas, y espero que a partir de ahora pueda publicar con mucha más frecuencia (idealmente un artículo semanal).

Eso sí, el trading no lo he abandonado, salvo una semana y media en la que otros compromisos profesionales (ineludibles) no me han permitido operar, he estado al pie del cañón prácticamente todos los días.

man snow skiing during daytime

El trading, es mi primera prioridad profesional en estos momentos. Así que en los días que no puedo operar por la razón que sea, siempre intento, al menos, estudiar gráficos, repasar lecciones aprendidas, etc.

En qué punto me encuentro


Aún no he podido completar 4 series consecutivas ganadoras, que es mi requisito para plantearme pasar a operar con dinero real, así que sigo operando en simulado.

Estoy al principio de mi séptima serie de operaciones. Contando solo las 6 series que ya he completado, en total he tomado 137 trades, con una tasa de acierto del 45% y un ratio win/loss (media de ganancias entre media de pérdidas) del 1.22, lo que supone estar prácticamente en breakeven.

Siendo sincero, cuando empecé esta aventura esperaba avanzar más rápido. Esperaba que quizás, a estas alturas, ya estaría cosechando pequeñas ganancias de forma regular en simulado. Pero también sabía que esto es un proceso largo de crecimiento y desarrollo personal y que lleva el tiempo que lleva. 

Como decía, estoy un poco atascado en breakeven (ni gano ni pierdo), de hecho mi capital virtual es prácticamente el mismo que con el que empecé, apenas unos 25 Euros arriba. Pero lo que más me frustra es que parece que cada vez que doy un paso adelante, luego doy un paso atrás.

Estas son las estadísticas de las 6 series que tengo completadas:

Serie 1

  • Operaciones: 21
  • Tasa de acierto: 43%
  • Ratio Win/loss: 0.94
  • Resultado total: -63€


Serie 2

  • Operaciones: 23
  • Tasa de acierto: 48%
  • Ratio Win/loss: 1.27
  • Resultado total:  +35.7€


Serie 3

  • Operaciones: 26
  • Tasa de acierto: 50%
  • Ratio Win/loss: 1.9
  • Resultado total: +153€


Serie 4

  • Operaciones: 24
  • Tasa de acierto: 45%
  • Ratio Win/loss: 0.82
  • Resultado total: -44€


Serie 5

  • Operaciones: 21
  • Tasa de acierto: 43%
  • Ratio Win/loss: 1.24
  • Resultado total: -12€


Serie 6

  • Operaciones: 22
  • Tasa de acierto: 41%
  • Ratio Win/loss: 1.09
  • Resultado total: -39.7€

Como puedes ver, paso adelante, paso atrás. Hasta el momento cuando parecía que me consolidaba en breakeven, o incluso algo por encima (series 2 y 3) he dado un paso atrás.

Por tanto, mi primer objetivo es terminar la serie 7 en breakeven para, luego, en la 8 no dar un paso atrás y poder así empezar a pelear por conseguir pequeñas ganancias de forma consistente.

Para ello he modificado ligeramente el proceso de revisión de las series, y me estoy centrando en ganar consistencia en mis rutinas diarias a fin de que mi trading se vea beneficiado. 

Ya te iré contando las próximas semanas.

P.D. Si te gusta el day trading, y también te estás formando como trader, por favor, no dejes de leer estos dos artículos de Lance Beggs, muy relacionados con lo que cuento aquí:


Buen trading,
Sergio.

martes, 19 de febrero de 2019

Tercera serie de operaciones completada

Te lo vuelvo a recordar por si no has leído el artículo sobre mi primera serie. Mi metodología de aprendizaje continuo se basa en:
  1. Operar hasta completar una serie de, al menos, 20 operaciones.
  2. Parar de operar y analizar la serie a fondo, detectar áreas de mejora.
  3. Elegir un solo aspecto a mejorar.
  4. Implementar los cambios necesarios en el sistema y definir los objetivos para la próxima serie.
  5. Vuelta al paso uno.
Nota: Una serie puede tener más de 20 operaciones. Por ejemplo: en una sesión hago la 18 y la 19, y en la siguiente sesión tomo tres operaciones, la serie tendrá 22. 

Lo importante es que, la sesión en la que complete la operación número 20 sea la última hasta que haya analizando a fondo la serie.




Hecho el recordatorio, vamos al lío: !La semana pasada completé mi tercera serie de 20 operaciones! Aún sigo en simulado, pero la mejora con respecto a las dos series anteriores es evidente.

Te lo resumo:

  • Es mi segunda serie consecutiva en positivo. 
  • En la primera serie me quedé un poco por debajo de breakeven, en la segunda un poco por encima de breakeven y en esta última he conseguido unos pocos beneficios.
  • Es mi primera serie gestionando activamente las posiciones.
  • En total, hasta el día de hoy (martes 19 de Febrero), he realizado 73 operaciones, que me dejan un balance global positivo (1.58% de rentabilidad positiva).

Veamos la serie en detalle:

Parámetros iniciales

  • Objetivo ⇒  Consolidarme en breakeven, pero esta vez gestionando activamente las posiciones.
  • En simulado (con dinero virtual) ⇒ Esto será así hasta que complete 4 series consecutivas ganadoras.
  • Capital inicial (virtual) ⇒  9.972,80€ (el que tenía al terminar la segunda serie).
  • Riesgo máximo por operación ⇒ 0.25% (25 €)
  • Límite de pérdidas por sesión ⇒ 0.75% desde los máximos de la sesión o 3 stops consecutivos.
  • Beneficio/riesgo mínimo para tomar una operación ⇒ 1:1
  • Gestión de la operación ⇒ Activa. Es decir, ciñendo stops, ampliando objetivos, haciendo salidas manuales, etc.

Rendimiento


Estadísticas

  • Operaciones totales: 26
  • % ganadoras ⇒ 50% 
  • Media ganancias ⇒ 24,96
  • Media pérdidas ⇒ 13,20. Este fue el punto que más mejoré. Con la gestión activa bajé mucho la media de pérdidas.
  • Ratio Win/loss ⇒ 1,89
  • Expectativa por operación ⇒ 5,88
  • Rentabilidad total ⇒ 1,56%


Aspectos positivos


Esta serie me ha dejado muy satisfecho en general, no esperaba alcanzar este rendimiento tan pronto. Lo difícil ahora será mantenerlo. 

El resumen de los puntos positivos es el siguiente:
  • Gran mejora en la media de pérdidas, tanto en puntos como en dinero.
  • Las sesiones buenas son mejores que lo malas que son las malas.
  • Muy bien la gestión del riesgo.
  • Solo 4 de 13 perdedoras son por stop loss máximo. Esto es que corté bastante bien las pérdidas.


Aspectos a mejorar


Evidentemente sigo haciendo muchas cosas mal tanto en el plano técnico como en el emocional. Pero lo más destacado en lo que debo mejorar es:
  • Tomo operaciones forzadas en contextos difíciles en los que me debería quedar al margen.
  • Debo tener más en cuenta el contexto global y solo operar si me siento cómodo y estoy leyendo bien el precio.
  • En 6 de las 13 perdedoras debí ser más agresivo ciñendo el stop para cortar antes la pérdida. Claro que hacer esto siempre también me perjudicará en las ganadoras. Tengo que buscar el punto de equilibrio.
  • No termino de operar bien los setups de tipo TST (test de S/R).
  • En varias sesiones he estado demasiado tenso. Debo estar más relajado y confiado, soy capaz de hacerlo bien (los números lo demuestran).


Otras cosas a tener en cuenta


Temas que debo vigilar, aunque de momento no son decisivos:
  • Deslizamientos ⇒ El 35% de mis pérdidas se deben a deslizamientos. De todas formas los he reducido mucho. El deslizamiento por contrato ha bajado, aunque el global es más alto porque he ajustado mejor los tamaños de posición y estoy operando con más contratos.
  • Rutinas post-sesión ⇒ Me siguen llevando mucho tiempo, más de hora y media cada día cuando mi intención era dedicar una hora.
  • Esta revisión me ha llevado demasiado tiempo. Debo ser más eficiente en la próxima.

Objetivos para la próxima serie


En cuanto a resultado, el objetivo para la siguiente serie es consolidarme en pequeñas ganancias, es decir, estar por encima de breakeven aunque sea por muy poco. No pretendo igualar el resultado de esta serie, de momento me conformo con consolidarme en pequeñas ganancias.

En cuanto a los objetivos de proceso (aquellos que dependen 100% de mí):

  • Operar mejor, para ello:
    • Tener más en cuenta el contexto y operar contra la debilidad. Operar solo si tengo clara la estructura, la debilidad y me siento bien leyendo el precio.
  • Operar más tranquilo:
    • Si algún día me noto tenso o estresado, no operar. El mercado siempre estará ahí esperándome para cuando esté en mejores condiciones mentales.
  • Ser más efectivo revisando la serie, puesto que esta revisión me llevó demasiado tiempo, para ello:
    • No procrastinar, empezar nada más terminar la última operación y seguir a tope hasta terminar la revisión.
--

Por último contarte que hoy he empezado con la cuarta serie (ayer no pude operar). Te seguiré contando cómo me va.

Buen trading,
Sergio.

viernes, 8 de febrero de 2019

Estructura de mercado - Agotamiento alcista en resistencia

Hoy te quiero hablar de análisis técnico, concretamente de un patrón de agotamiento de tendencia que me he encontrado bastantes veces y que, curiosamente, solo he visto en tendencias alcistas (aunque esto no quiere decir nada).

El patrón al que me refiero es el siguiente:


IMPORTANTE: Que me refiera a ello como un "patrón" no significa que siempre que el precio haga un movimiento parecido al del esquema vaya a terminar cayendo, ni siquiera en un porcentaje de casos. Sino que, si bajo resistencia falla el primer intento de impulsar (C) y el siguiente intento aún es más débil, estaré muy atento a ver si aparece debilidad alcista (p.e. velas con poco rango, mechas superiores, etc.) y entonces sí, buscaría entrar corto.

Durante el ejercicio de analizar 100 sesiones históricas del Mini Dax encontré varios ejemplos similares. También en mi estudio diario de la estructura y el price action. 

Pero mi favorito es el siguiente, de la sesión del 8 de Junio de 2018.

Pongamos primero un poco de contexto con el gráfico de 30 minutos:




Venía bajista de la sesión anterior y, tras abrir con gap, las dos primeras horas continúa el sentimiento bajista. Después empieza a entrar demanda, se supera el máximo de apertura y se forma una buena tendencia alcista.


Hagamos zoom sobre el swing alcista anterior. Esta es la misma tendencia en el gráfico de 3 minutos (mi timeframe principal):



Como ves, es una tendencia alcista de libro, pero que se va volviendo parabólica, es decir, todo el mundo compra como loco (la típica burbuja, pero a escala muy pequeña).


Un primer retroceso que se estanca. Posible oportunidad alcista, pero no buscaría grandes objetivos, pues la tendencia está muy estirada:




Primer signo de debilidad alcista:



Último coletazo. Atrapa a todos los incautos que llegan tarde a la fiesta:



La demanda está agotada. Preciosa oportunidad bajista. ¡Me encanta!



Y así es como se resuelve todo al final.:



En este caso la tendencia se acaba invirtiendo, aunque no es lo más habitual, sino que en la mayoría de los casos una tendencia alcista pasa a lateral, antes de pasar a bajista, si es que lo hace.


Resumiendo, si se dan las siguientes condiciones:
  • Una tendencia que llega a zona de resistencia con debilidad.
  • No puede superar o necesita hacer un gran esfuerzo para superar (como es el caso).
  • Falla en el primer intento de continuar.
  • El segundo intento es más débil que el anterior.
Estaré muy atento, pues puede ser una muy buena oportunidad en la dirección contraria.


Buen trading,

Sergio.

viernes, 18 de enero de 2019

Analizando 100 sesiones históricas del Mini Dax

Lo prometido es deuda así que, aunque con bastante retraso, por fin me he animado a escribir la reseña de este ejercicio.

Un pilar básico de mi formación como trader es, antes siquiera de empezar a operar en simulado, estudiar a fondo el mercado que voy a operar. Para ello he realizado el ejercicio de analizar la estructura, el price action y las áreas de oportunidad de 100 sesiones históricas completas (de 8:00 a 22:00) de este mercado. Esto incluye, tres gráficos por sesión, uno por cada marco temporal que utilizo.

Además, en una segunda pasada, he estudiado todas las oportunidades detectadas en mi franja horaria (10:00 a 12:00), planteando para cada oportunidad la mejor operación posible con el beneficio de la retrospectiva. Indicar que me he ceñido solo a mi franja horaria porque sino el ejercicio se hacía inabarcable. Solo con las de mi franja horaria, ya son más de 250 operaciones a estudiar.

Ejemplo de análisis de una sesión - Trading TimeFrame
Ejemplo de análisis de la estructura de mercado - Sesión del 12/07/2018

Al igual que el de seguimiento del precio, este ejercicio lo plantea Lance Beggs en el Volumen 5 - Trader Development de su curso YTC Price Action Trader con los objetivos que describo a continuación.

Nota: Es el CFD LMAX sobre el Futuro del Mini Dax, pero me quedaba muy largo el título.

Objetivos


La finalidad de este ejercicio es llegar al punto en el que pueda coger cualquier gráfico y casi instantáneamente decir "la estructura fue esta, luego esta y después esta otra. Debería haber operado aquí y después aquí".

Con respecto a la segunda parte del ejercicio, estudiar las oportunidades detectadas en la primera parte, los objetivos son:
  • Determinar el tipo de entrada con el que me siento más cómodo, así como la estrategia de gestión de la posición que mejor encaja con mi personalidad.
  • Practicar "a toro pasado" la operativa de estas oportunidades. Punto de entrada y stop loss ideales, mejor estrategia de salida, objetivo óptimo, etc.
Nota: Es evidente que operar en directo no tiene nada que ver con mirar un gráfico estático, y que es una utopía pretender llegar a operar en directo como lo hubiese hecho en retrospectiva. Pero el progreso viene de intentar cerrar el hueco entre mi rendimiento real y el ideal.

El proceso


El que fuesen 100 sesiones era solo una sugerencia, podrían haber sido 92 o 77, lo importante era llegar al punto de tener la soltura suficiente para poder ver las estructuras del precio casi de un vistazo. Pero como soy un "cabeza cuadrada" hice las 100 (la vena de ingeniero😊) .

Lo más pesado fue obtener los 300 gráficos (uno por timeframe y sesión). Decidí que fuesen todos del 2018 y más o menos repartidos de forma equitativa entre los meses de enero y octubre.

Ha sido un montonazo de curro, que me ha llevado más o menos mes y medio, dedicando unas 3 horas diarias de lunes a viernes. Y en algunos momentos se me ha hecho pesado. Pero poco a poco fui cogiendo agilidad, y para cuando llevaba 50 gráficos analizados ya tenía bastante soltura para ver las estructuras de un vistazo.

Conclusiones y lecciones aprendidas


Además de todo lo aprendido, y de ayudarme a desarrollar mi intuición para detectar patrones y situaciones de mercado favorables y desfavorables en las que operar o mantenerme al margen, también he sacado otras conclusiones valiosísimas:
  • Este mercado ofrece un buen potencial de ganancias y muy buena liquidez.
  • En mi horario de operativa (de 10 a 12 de la mañana) el mercado ofrece buenas oportunidades prácticamente todos los días.
    • Una media de 2,5 oportunidades/día en mi franja horaria.
    • De las 100 sesiones estudiadas, solo en 6 de ellas no hubo ninguna oportunidad.

Por último resumo algunas de las principales lecciones aprendidas durante el ejercicio:
  • El movimiento de la primera hora rara vez continúa a partir de las 9.
  • A partir de las 19 horas no se puede operar, casi nunca hay participación y el precio apenas se mueve.
  • Los movimientos bruscos y volátiles en una dirección y que cambian la estructura, suelen conducir a un entorno lateral durante buena parte de lo que resta de sesión.
  • Las zonas de contracción de volatilidad que conducen a una explosión de volatilidad, si se re-testean, suelen actuar de soporte o resistencia.
  • Más confirmación implica más riesgo ⇒ Entrar temprano, sin esperar confirmación, incrementa mucho las posibilidades de éxito.
En próximos artículos comentaré en detalle algunas de estas lecciones aprendidas.

Buen trading,
Sergio

domingo, 13 de enero de 2019

Primera serie de operaciones completada (en simulado)

Creo que no lo había contado, pero mi metodología de aprendizaje continuo se basa en:
  1. Operar hasta completar una serie de, al menos, 20 operaciones.
  2. Parar de operar y analizar la serie a fondo, detectar áreas de mejora.
  3. Elegir un solo aspecto a mejorar.
  4. Implementar los cambios necesarios en el sistema y definir los objetivos para la próxima serie.
  5. Vuelta al paso uno.
Nota: Una serie puede tener más de 20 operaciones. Por ejemplo: en una sesión hago la 18 y la 19, y en la siguiente sesión tomo tres operaciones, la serie tendrá 22. 

Lo importante es que, la sesión en la que complete la operación número 20 sea la última hasta que haya analizando a fondo la serie.




Dicho esto, ¡Ya he completado mi primer bloque de operaciones! Y aunque, evidentemente, aún es en simulado, estoy muy contento porque esto ya empieza a rodar de verdad. Se terminó toda la teoría, todo el análisis de gráficos y simulación de operaciones con gráficos estáticos. Por fin estoy metido en el barro.

Parámetros iniciales


Inicié esta primera serie con los siguientes parámetros:
  • Objetivo ⇒ Completar todas las rutinas y operar de la forma más profesional posible, sin preocuparme por el resultado final. Tomar buenas estadísticas.
  • En simulado (con dinero virtual) ⇒ Esto será así hasta que complete 4 series consecutivas ganadoras.
  • Capital virtual ⇒ 10.000€
  • Riesgo máximo por operación ⇒ 0.25% (25 €)
  • Límite de pérdidas por sesión ⇒ 0.75% desde los máximos de la sesión o 3 stops consecutivos.
  • Beneficio/riesgo mínimo para tomar una operación ⇒ 1:1
  • Gestión de la operación ⇒ Pasiva. Colocar stop, objetivo y esperar el desenlace. Más adelante quiero gestionar la operación de forma activa, ciñendo el stop o con cierres discrecionales. Pero ahora mismo quiero centrarme solamente en tomar buenas operaciones.

Cómo me ha ido


Estadísticas

  • 21 operaciones
  • 9 ganadoras y 12 perdedoras ⇒ 42.86%, pero debo tener en cuenta que:
    • 2 de las operaciones positivas lo fueron porque cometí un error en la colocación de las órdenes y, al cerrarlas a mano nada más darme cuenta, pude salir con pequeños beneficios. Pero de haberlas dejado correr hubiese saltado el stop loss. 
    • Por tanto tendría 7 ganadoras y 14 perdedoras. 
    • % ganadoras más realista ⇒ 33%
  • Ratio ganancias/pérdidas ⇒ 0.94. Lo que significa que gano un pelín menos cuando gano de lo que pierdo cuando pierdo.
  • Expectativa por operación ⇒ -3 €
  • Rentabilidad total ⇒ -0.63%
Decir que, solo 4 de las 12 perdedoras fueron directamente al stop loss. Otras 5 de las que finalizaron por stop loss llegaron a darme 1R (el equivalente a la cantidad arriesgada) o más de beneficio.


Aspectos positivos


Muy bien la gestión del riesgo. Ninguna operación perdió más de 25 €. Lo que me permitió dejar mi cuenta prácticamente intacta para la segunda serie (solo la dañé un 0.63%).

Estadística que necesito mejorar


El ratio ganancias/pérdidas no es bueno, pero está muy cerca de uno. La estadística que sí es bastante pobre es el porcentaje de ganadoras que llegan a objetivo. Solo 7 de 21... Así que debo poner mi foco en mejorar estos números.

Qué hice mal para tener ese porcentaje de ganadoras


Tras revisar a fondo todas las operaciones, junto con las notas que iba tomando en mi log de sesión, he detectado el siguientes patrón de error:

En 5 operaciones perdedoras estoy más pendiente de adelantarme a meter las órdenes en el bróker para que no se me escape el precio que de monitorizar el gráfico vela a vela. 

Todas estas veces, si hubiese estado más atento al gráfico y menos preocupado de no perderme la oportunidad, me habría dado cuenta de que estaba operando contra la fortaleza, que quizás cuando detecté la oportunidad, el sentimiento del mercado estaba a mi favor, pero en lo que puse las órdenes cambió y yo no me dí cuenta. 

Pongo un par de ejemplos: 


En ambos ejemplos se aprecia como opero contra la fortaleza. 

En el primer caso, dos velas atrás parece que entra oferta en la zona del último máximo decreciente y que hay rechazo a seguir subiendo. Ahí es donde decido entrar corto. Pero en lo que coloco las órdenes en el bróker no me doy cuenta de que sigue entrando mucha demanda hasta superar el nivel del máximo, y aunque de primeras también aparece oferta, la presión bajista no es suficiente para poder buscar cortos. Debí abortar.

El segundo caso es similar, pero con la vela justo anterior. Parece que entra oferta justo tras superar máximo anterior, pero enseguida es absorbida por la demanda y el precio sigue subiendo. Otra vez estoy enfrentando la fortaleza.

Objetivos para la próxima serie


En cuanto a resultados, el próximo objetivo es llegar a breakeven (es decir, ni perder ni ganar). Pero soy consciente de que es probable que necesite varias series para alcanzarlo.

En cuanto a los objetivos de proceso (aquellos que dependen 100% de mí):
  • Evitar (o al menos minimizar) errores tontos en las entradas. Sobre todo el cálculo del tamaño de posición.
  • Evitar (o al menos minimizar) operaciones incorrectas. Para ello, en áreas de setup:
    • Centrarme en monitorizar el precio vela a vela para confirmar la debilidad.
    • Es mejor perderme la operación porque no me dé tiempo a poner las órdenes en el bróker, que realizar una mala operación, enfrentando la fortaleza, por estar más pendiente de meter las órdenes que de monitorizar el precio.
  • Tener presente el siguiente recordatorio antes de cada operación: “Si solo pudiese tomar un trade en toda la sesión, ¿estaría contento de que fuese éste?”. Ponerlo en un lugar siempre visible (¿posit?) e intentar repetirlo antes de cada operación.

Otras cosas a tener en cuenta


Temas que me preocupan un poco, sobre los que aún no voy a actuar explícitamente, pero que debo ir teniendo presentes:
  • Deslizamientos ⇒ El 27% de mis pérdidas se deben a deslizamientos. Esto se reducirá cuando haga entradas activas y algunas sean limitadas, pero el grueso de los deslizamientos se producen en la ejecución de los stops loss, me da que el bróker es un poco lento…
  • Rutinas post-sesión ⇒ Me están llevando mucho tiempo, más de hora y media cada día cuando mi intención era dedicar una hora.
  • Esta revisión me ha llevado unas 16 horas de trabajo. Es demasiado tiempo, debo ser más ágil la próxima vez.


Mañana, lunes 13 de Enero empiezo mi siguiente serie con ánimos renovados. Te seguiré contando cómo me va. 

Buen trading,
Sergio.

viernes, 30 de noviembre de 2018

Siguiendo el mercado durante 10 sesiones

Siguiendo mi Hoja de ruta, y tras estudiar a fondo los gráficos de 100 sesiones de mi mercado, dediqué 10 días consecutivos a seguir el precio, pero sin plantear ni realizar operaciones. 

Nota: en próximos post resumiré lo que aprendí analizando 100 sessiones del CFD sobre el Mini Dax.


Cómo no, este ejercicio lo plantea Lance Beggs en el Volumen 5 - Trader Development de su curso YTC Price Action Trader con los siguientes objetivos:
  • Practicar las distintas rutinas pre, durante y post-sesión descritas en el Manual de Procedimientos ⇒ Para obtener resultados consistentes necesito ejecutar consistentemente mi estrategia, y para ello necesito sentirme cómodo con todo el proceso de preparación - operativa - revisión.
  • Llevar a cabo el análisis inicial y el análisis en curso para establecer una expectativa sobre la dirección futura del precio, y evaluarla vela a vela a fin de comprobar sí se va cumpliendo o si debo reconsiderar mi análisis.
  • Identificar, en directo, zonas de oportunidad de operación (setups) ⇒ Pero sin plantearlas ni operarlas. El objetivo es simplemente poder decir: "se está dando una oportunidad bajista de tipo X".

En retrospectiva, ¿cómo fue el contexto?


Nota: te recuerdo que mi sesión va de 9:30 a 13:00 (20 mins aprox. para pre-sesión, 2 horas y 10 minutos sesión y 1 hora de revisión post-sesión). 

Analizando los gráficos en retrospectiva, este fue el contexto de mercado que me encontré en líneas generales en cuanto a claridad de estructuras, movimiento del precio y oportunidades de operación:
  • En 6 de las 10 sesiones el contexto fue favorable. Con estructuras bien definidas y movimiento del precio fluido y con buen rango. 
  • En general la primera hora fue más fluida que la segunda. Casi todos los días el precio se empezaba a solapar a eso de las 11h. Aún no sé si será un patrón habitual, pues no lo había detectado en mi análisis de 100 sesiones anteriores (que comentaré en posts futuros), aunque también es verdad que en este análisis me centraba en toda la sesión (de 8 a 22) de forma conjunta y no en ver al detalle 2 horas concretas.
  • Unas dos oportunidades buenas de media por sesión (mi sesión). Esto coincide más o menos con los números que saqué estudiando las dichosas 100 sesiones.
  • Todos los días hubo al menos una buena oportunidad (vista en retrospectiva). 

Cómo fue mi rendimiento


En este punto me refiero tanto al rendimiento personal (nivel de concentración) como al rendimiento técnico (identificación del sesgo y detección de oportunidades).

Rendimiento personal:

En general estoy contento con mi rendimiento personal, conseguí mantener un nivel alto de concentración durante casi todo el tiempo de casi todas las sesiones. Aunque hubo días en los que llegué cansado, e incluso en uno tuve que acortar la sesión porque apenas había dormido.

Rendimiento técnico:

En general también estoy contento con el aspecto técnico, pero está claro que aún me queda un mundo por recorrer. 
  • En 6 de las 10 sesiones mi sesgo fue correcto en todo momento. Y sí, coincide con los días más favorables. 
  • En los días más complicados, detecté bien el contexto desfavorable, pero no supe mantenerme al margen y me inventé algunas oportunidades que después no eran tales.
  • Me perdí algunas oportunidades claras.
  • En general me precipité un poco identificando los setups de tipo pullback. 
Del total de oportunidades que detecté, estos son los números:
  • 40 oportunidades ⇒ El doble de las que se ven claras analizando las sesiones en retrospectiva. Esto se debe a que, para muchos setups de tipo pullback, necesité dos oportunidades para identificar la buena. Este es el principal nicho de mejora.
  • 15 buenas (37.5%) ⇒ Considero buenas las que hubiesen llegado fácil al objetivo.
  • 19 malas (47.5%) ⇒ Considero malas las que hubiesen salido perdedoras. 
  • 6 rascables (15%) ⇒ Considero rascables a las que me hubiesen permitido salir en breakeven o con una pequeña ganancia.
Creo que para empezar son números aceptables, pero debo mejorar mucho la paciencia, para no precipitarme al detectar oportunidades. También aprender a mantenerme al margen cuando el contexto sea complicado. 

Conclusión y lecciones aprendidas


He disfrutado muchísimo haciendo este ejercicio. Aunque aún con mucho que mejorar y mucho trabajo que hacer, la conclusión más importante que saco es que disfruté delante de los gráficos. 

Esta era una de las preocupaciones que tenía, pues nunca antes había estado tanto tiempo delante de la pantalla analizando vela a vela el sentimiento del mercado en timeframes intradiarios, y temía que me resultase pesado. Pero para nada, la verdad que me resultó muy divertido.

Estás son algunas de las lecciones no-técnicas que me llevo del ejercicio:
  • No tengo que operar todas las secuencias ⇒ Suena obvio, pero creo que lo más difícil del trading es aprender a distinguir la oportunidad buena cuando estás lidiando con la parte derecha del gráfico.
  • Cuidado con el exceso de confianza ⇒ Me pasó un par de días, tras detectar bien un par de buenas oportunidades, la tercera me la invento.
  • Abrir siempre el log de sesión con pantalla partida, así nunca pierdo de vista los gráficos ⇒ Está bien tomar notas en mi log de sesión, pero esto no debe hacer que pierda el foco del gráfico. Sobre todo del de 1 minuto. Me perdí varias oportunidades buenas por esto. 


En los próximos artículos entraré en detalle a comentar alguna de las sesiones de este ejercicio.

Si te ha parecido interesante, por favor comenta y/o comparte.

jueves, 22 de noviembre de 2018

Escogiendo bróker y plataforma gráfica

Tras terminar la fase de aprendizaje teórico de mi estrategia, llegó la hora de escoger bróker y plataforma gráfica. Pero no pude evitar sentirme algo abrumado ante tantísimas opciones.



Aunque lo cuente en artículos separados, mi elección de bróker va muy de la mano con mi elección del mercado. Al fin y al cabo, solo operamos los mercados que ofrece nuestro bróker.

Punto de partida


Como decía, al principio me sentí un poco abrumado, sobre todo tratando de buscar la combinación perfecta de bróker + plataforma gráfica.

El bróker de CFDs con el que me inicié en el mundo del trading me encontró él a mí, fui víctima del marketing, me calenté y abrí la cuenta sin mirar ninguna opción más (por cierto, era Hanseatic Brokerhouse, que no recomiendo por sus spreads, en mi opinión, abusivos).

Cuando ya tuve algo más claro de que iba esto y me decidí a operar acciones en gráficos diarios y semanales, tampoco tuve demasiados problemas, aposté a caballo ganador: Interactive Brokers. Su, a mi juicio, bastante mala plataforma gráfica no me supuso ningún problema, pues para operar acciones en corto plazo, miro los gráficos en ProRealTime y luego paso las órdenes al bróker con calma. 

Pero esto ahora no me sirve, para operar intradía es mucho más práctico poder introducir las órdenes desde la plataforma gráfica. Y aquí empieza el lío...

Mis requisitos


Tras pasar el primer momento de agobio, me dí cuenta de que por muchas vueltas que le dé al tema es casi imposible que el bróker que elija ahora vaya a ser el que mantenga dentro de 2 años (por poner una fecha). Así que busqué uno que me diese pocos dolores de cabeza y que cumpliese los siguientes requisitos:

  • Acceso a un CFD sobre el Futuro del DAX o Mini Dax. A poder ser, no Market Maker ⇒ Esto va de la mano con mi elección de mercado.
  • Comisiones bajas y spreads institucionales para CFDs.
  • Apertura de cuenta sencilla y 100% online.
  • Órdenes braket (añadir stop y objetivo junto con la entrada) ⇒ Básico para un novato operando gráficos de 3 minutos, cualquier orden que introduzca tiene que llevar stop asociado, no vaya a ser que me pille un pico de volatilidad alta y me haga polvo la cuenta.
  • Datos de mercado gratis o baratos. 
  • Cuenta Demo gratuita. 
  • Buena atención al cliente, y a poder ser en español.
  • Plataforma gráfica cómoda y fácil de usar ⇒ Como decía, ahora no quiero dolores de cabeza, sino empezar a operar ya.
  • Plataforma alternativa ⇒ Necesito una alternativa rápida para cerrar posiciones si, por ejemplo, me quedo sin conexión en el ordenador. Una App Móvil o bróker telefónico me sirve.
Requisitos extra: Plataforma gráfica con opción de repetición en tiempo real.

iBroker con su propia plataforma Web


¿Por qué esta opción?

Muchos otros brókers también cumplen los requisitos, son un pelín más baratos o tienen plataformas gráficas más potentes (NinjaTrader), pero me he decantado por iBroker por las siguientes ventajas:

  • Tiene muy buena atención al cliente. Tanto por chat como por teléfono, y en español.
  • Proceso de apertura de cuenta súper sencillo. Y verifican la documentación en un par de horas. 
  • Retirada de fondos de forma clara y rápida.
Esto me ha permitido empezar a operar ya en simulado y tener una cuenta lista para cuando pueda pasar a real.

Inconvenientes:

A pesar de todo lo dicho, y aunque al bróker en sí no le veo aún ningún problema, sí que su plataforma gráfica tiene algunas carencias destacables:
  • Una vez cerrada, no muestra la ejecución de la operación sobre el gráfico. Un engorro, pues para el diario de trading tendré que estar yo pintando a mano el punto de entrada y de salida de cada operación. 
    • Les llamé para preguntarles, ya que hay un botón llamado "Mostrar ejecuciones" que no hace nada. La persona que me atendió, muy amablemente me dio una explicación técnica muy detallada, pero la verdad que me quedé como estaba.
  • No tiene opción de repetición.
    • Esto me preocupa más, pues uno de los pilares de mis rutinas post-sesión es reproducir las operaciones tomadas, a poder ser en tiempo real, tomando decisiones óptimas con el beneficio de la retrospectiva. 
    • Está la opción de trabajar con TradingView conectado a la cuenta de iBróker. Pero tiene los siguientes problemas:
      • La opción de repetición solo está disponible pagando.
      • No dispone de repetición en tiempo real, solo actualización vela a vela cada X segundos. 
      • Las operaciones que introduces al reproducir un gráfico se basan en el precio actual y no en el que ves en pantalla, que puede ser de hace meses. Esto es un lío, pues te crees que estás simulando una operación contra los datos históricos, cuando en realidad las ejecuciones van contra los datos actuales.
      • Por otro lado, aún no le veo valor a pagar la subscripción de TradingView, sí, tiene muchos chismes, indicadores y opciones súper chulas, pero la única que yo necesito no funciona como me gustaría.

Conclusión


Como no me quiero parar más con esto, por el momento me quedo con iBroker y asumo los inconvenientes de su plataforma aplicando las siguientes soluciones:
  • No muestra la ejecución de la operación sobre el gráfico ⇒ En la post-sesión, los marcaré yo sobre una captura del gráfico con alguna herramienta de dibujo. Solo me supone unos minutos al día. Es perfectamente asumible.
  • No tiene opción de repetición ⇒ Por ahora usaré la opción de avanzar el gráfico paso a paso, a mano. Este sistema no me permitirá experimentar las dudas que crea la evolución de una vela en directo, pero para empezar creo que servirá.
Además, debo tener claro que a la mínima que considere que estos inconvenientes (sobre todo el segundo) me estén suponiendo un problema en mi desarrollo como trader, consideraré la posibilidad de cambiar de bróker y/o plataforma gráfica. Y dado que en el futuro me gustaría pasarme a operar un futuro (valga la redundancia)  mi siguiente opción es Interactive Bróker + NinjaTrader, que creo que se pueden integrar, aunque es bastante lioso.

Otras alternativas


Por último, te dejo las alternativas que tenía en mente al final del proceso. Son las que me salieron tras la criba inicial de un listado mucho mayor.
  • Plus500 
  • IG + MetaTrader
  • IG + ProRealTime
  • Interactive Bróker + NinjaTrader
  • Interactive Brókre + ProRealTime

¿Para tí cual es la mejor combinación bróker + plataforma gráfica? Te espero en los comentarios 😊